数学を使おう！フォーラムで楽しくお話してみませんか？

開場

室井芳史 氏（東北大学大学院経済学研究科）

講演題目

2項分岐木を用いたグリークスの計算法について

内容

本講演では離散マリアバン解析を用いた、2項分岐木におけるグリークスの計算法 について議論を行う。この十年間において、マリアバン解析は数理ファイナンスの 基本的な道具になったように感じられる。特に、モンテカルロ法を用いたグリークスの 計算においては、マリアバン解析を用いた計算手法が注目を集めてきた。それに対し、 今回の研究では2項分岐木上でグリークスを計算する方法を考える。そのために 離散マリアバン解析を導入する。一方、基本的な結果の導出の際に用いられる道具は、 すべて初等数学の範囲内で導出されたものである。また、講演の後半では、2項分岐木モデル におけるアメリカ型オプションのグリークスの計算法についても触れたいと考えている。

自由討論

弥永真生 氏（筑波大学大学院ビジネス科学研究科）

講演題目

法律学における統計学的知見の利用

内容

法律学においては、明示的及び黙示的に統計学的な知見が利用されてきている。 民事においては、たとえば、雇用における差別行為の存否の認定、因果関係の認定や 損害賠償額の算定、株価の決定などにおいて、統計学的手法が用いられ、また、刑事に おいても、たとえば、DNA検査は黙示的に統計学的知見を前提としているなど、 統計学的知見の適格な理解が欠かせない。それにもかかわらず、法律学の実務家・研究者は 必ずしも的確に統計学的証拠の限界を把握できず、誤審につながった事案が存在する。